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운용정보 Management Information

위험관리

  • 컴플라이언스
  • 리스크관리

주요업무

주요업무
운영성과분석
  • 일일 / 주간 / 월간 운용성과 분석 및 보고
  • 목표수익률, 벤치마크 설정
  • 적정수익률, 적정 초과수익률, 성과분해, 진척도 측정
위험측정 지표산출
  • 자산구성 현황, 듀레이션, 펀드 베타 등 운용보조지표 산출
  • 신탁재산 위험액(Var)측정
위험한도 설정/관리
  • 수익률 변동성 측정 및 허용 변동성 설정, 관리
  • 리스크 관리위원회(신탁재산 위험 허용한도 설정) 운영
  • 위험관리전략의 수립

업무프로세스

수익률 안정성 제고

위험측정

  • 리스크관리 시스템
    • 운용수률 측정
    • 위험민감도/노출지표 측정
    • 손실/위험한도 설정 관리
  • 리스크매니저 -보고/계발
    • 운용성과분석
    • 위험지표산출
    • 위험한도관리
  • 전산팀
    • 시스템 개발

한도설정

  • 리스크관리 전략
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    • 허용위험한도 적정성
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  • 리스크관리 위원회
    • 위험관리전략
    • 허용위험한도