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운용정보 Management Information

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위험관리

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주요업무

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운영성과분석
  • 일일 / 주간 / 월간 운용성과 분석 및 보고
  • 목표수익률, 벤치마크 설정
  • 적정수익률, 적정 초과수익률, 성과분해, 진척도 측정
위험측정 지표산출
  • 자산구성현황, 베타, TE, ActiveBet 등 운용보조지표 산출
  • 손실한도, 회전율, 매도가능기일, 환헤지 관리
위험한도 설정/관리
  • 수익률 변동성 측정 및 허용 변동성 설정, 관리
  • 리스크관리심의회(신탁재산 위험 허용한도 설정) 운영
  • 위험관리전략의 수립

업무프로세스

수익률 안정성 제고

위험측정

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한도설정

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